Bảng tính: RỦI RO SỤP ĐỔ (Risk of Ruin – RoR)

Rủi ro sụp đổ (Risk of ruin – ROR) được các nhà toán học và các nhà giao dịch nghiên cứu rất nhiều, và là cơ sở cho hầu hết các hệ thống quản trị vốn. Lý thuyết này dựa trên một công thức cho bạn biết xác suất tài khoản có thể bị cháy hoặc sụp đổ là bao nhiêu, từ các dữ liệu lịch sử như tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ trung bình lãi/trung bình lỗ.

Công thức toán học ROR dựa trên ba thành phần:

1. Tỉ lệ thắng (Win ratio). Điều này dựa trên tỷ lệ phần trăm chiến thắng hay nói cách khác là xác suất chiến thắng của bạn. Ví dụ, nếu tỷ lệ chiến thắng là 40%, nghĩa là bạn có 40% giao dịch lãi và 60% giao dịch lỗ.
2. Tỷ lệ trung bình lãi/trung bình lỗ (Payoff ratio). Số tiền lãi trung bình chia cho số tiền lỗ trung bình. Đây là số tiền bạn kiếm được so với số tiền bị thua lỗ – ví dụ, tỷ lệ 3:1 có nghĩa là bạn kiếm được ba đô la cho mỗi một đô la bạn thua lỗ.
3. Tỷ lệ phần trăm rủi ro cho mỗi giao dịch (%): Nếu là một nhà giao dịch mới bắt đầu, bạn không nên mạo hiểm rủi ro quá 2% giá trị tài khoản của mình cho bất kỳ giao dịch nào.

Chúng tôi giới thiệu công thức tính RoR của Ralph Vince

Lý tưởng nhất, bạn nên hướng tới việc thiết kế một hệ thống quản trị vốn nhằm giúp bản thân được bảo vệ khỏi rủi ro sụp đổ tốt nhất, có nghĩa xác suất gặp phải rủi ro sụp đổ là 0%.

SÁCH: PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VỐN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Quản trị tiền thường không phải chủ đề khiến ta “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Tôi đoán bạn, tức độc giả ở đây đã vượt qua giai đoạn mới vào nghề giao dịch tài chính. Bạn nhìn thấy tựa sách “QUẢN TRỊ VỐN”, và thầm nhủ, “ Ồ, đây là cuốn sách hay cho tôi.” Vâng, bản thân bạn đã biết kiểm soát rủi ro là điều quan trọng. Và nếu bạn bây giờ vẫn là một nhà giao dịch mới vào nghề, bạn sẽ làm chủ cuộc chơi nếu như tôn trọng giá trị của việc kiểm soát rủi ro ngay từ sớm.

BENNETT A. McDOWELL

CHỌN MUA ĐỌC TIẾP